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AURUS ANALYZER
Del backtest a la certeza · Aurus Club FX
Cómo exportar:
Backtesting MT5
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Pestaña "Backtest"
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Clic derecho
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Report
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Open XML (.xlsx)
📐 NUESTRO MODELO DE VALIDACIÓN
Analyzer no mide la calidad de un set por años de backtest. Backtests de 5-8 años suelen incluir eventos extremos irrepetibles que distorsionan las métricas y dan una falsa sensación de seguridad.
En su lugar, evaluamos por número de trades + cobertura de regímenes, siguiendo el consenso de traders cuantitativos profesionales (López de Prado, Andrea Unger, StrategyQuant):
200+
TRADES MÍNIMO
Para significancia estadística. 100 es el piso, 200+ es robusto.
12-18
MESES IDEALES
Suficiente para capturar 2-3 regímenes de volatilidad diferentes.
📊
BENEFICIO vs DRAWDOWN
Comparativas gráficas de ganancia vs riesgo por par. No basta ganar, importa cuánto arriesgas.
🔄 RUTA DE VALIDACIÓN
1. Backtesting
MT5 Strategy Tester
12-18 meses · 200+ trades
12-18 meses · 200+ trades
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2. Analyzer
Desglose completo
Monte Carlo · Score Grid-Aware
Monte Carlo · Score Grid-Aware
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3. Cuenta Real Cent
$300 USD mínimo (30,000¢)
Lote mínimo · Validar en vivo
Lote mínimo · Validar en vivo
⚠ ¿Por qué NO recomendamos backtests de 5-8 años?
Los backtests muy largos incluyen regímenes de mercado extintos y eventos irrepetibles que distorsionan las métricas. Un set puede verse perfecto durante 7 años y un solo evento extremo destruye todo. 300 trades en 12 meses con forward test es más confiable que 1,000 trades en 8 años sin validación adicional.
Los backtests muy largos incluyen regímenes de mercado extintos y eventos irrepetibles que distorsionan las métricas. Un set puede verse perfecto durante 7 años y un solo evento extremo destruye todo. 300 trades en 12 meses con forward test es más confiable que 1,000 trades en 8 años sin validación adicional.
Múltiples archivos · Detecta par y estrategia · Score Grid-Aware · Monte Carlo 3,000 sim